今回は、信用リスク（簡単に言えば、取引先が倒産してしまった場合に貸付金や売掛金などが回収困難になり損失を被ることになるリスク）管理についての会話です。
会話
A: Good morning, Mr. Johnson. As you know, we have got recent news of a well-known ABC bank’s collapse. Today, I’d like to discuss the importance of establishing a credit risk management framework in our bank.
おはようございます、ジョンソンさん。ご存知のように、最近、有名なABC銀行の破綻についての報道がありました。今日は、当行における信用リスク管理の仕組みを構築する重要性について話しましょう。
「establish ～ framework」は「～の仕組みを構築する」という表現ですね。
B: Good morning. Yes, credit risk management is crucial for the stability and profitability of our bank.
おはようございます。はい、信用リスク管理は当行の安定性と収益性にとって重要ですね。
A: Absolutely. In order to effectively manage credit risk, we need to establish robust policies and procedures.
まさにそうです。信用リスクを効果的に管理するためには、堅牢なポリシーや手続きを確立する必要があります。
「in order to ～」（～するためには）という表現もどんどん使ってみましょう！
B: That’s right. We should develop a comprehensive credit risk assessment framework that includes evaluating the creditworthiness of borrowers, setting appropriate credit limits, and monitoring credit exposures.
その通りです。借り手の信用力を評価し、適切な信用限度額を設定し、信用リスクを監視する包括的な信用リスク評価フレームワークを開発すべきです。
A: Additionally, we need to implement effective risk mitigation strategies such as diversification of our loan portfolio and establishing risk reserves.
さらに、当行の貸出ポートフォリオの多様化やリスク準備金の設定など、効果的なリスク緩和策を実施する必要があります。
まず、risk の存在を認識、評価し、その risk を mitigate （軽減する）対策を講じ、mitigate された後に残る risk を認識することが重要なんだね。
B: Agreed. It’s also important to continuously monitor and review our credit portfolio to identify and address any potential credit risks.
同意します。
潜在的な信用リスクを特定し、対処するために、当行の信用ポートフォリオを継続的にモニタリングし、レビューすることも重要です。
「address」は、ここでは「住所」ではなく、動詞として「注意を向ける、対処する」というような意味で使われているね。
A: Absolutely, regular risk assessments and stress testing should be conducted to ensure the adequacy of our risk management framework.
確かに、定期的なリスク評価とストレステストを実施して、リスク管理フレームワークの適正性を確保する必要があります。
ストレステストとは、株価の暴落や金利の高騰など、金融市場に不測の事態が発生した場合を想定して、ポジションから生じる損失の度合いや損失回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法です。
B: Agreed. By effectively managing credit risk, we can safeguard the bank’s financial stability and maintain the confidence of our stakeholders.
同意します。信用リスクを効果的に管理することで、当行の財務の安定性を守り、ステークホルダーの信頼を維持できます。
A: Absolutely. Let’s work on developing a comprehensive credit risk management framework that aligns with industry best practices.
確かに。業界のベストプラクティスに合致した包括的な信用リスク管理フレームワークの開発に取り組みましょう。
B: Sounds good. I’ll start working on it right away.
いいですね。すぐに取り組みます。
関連する用語
- Credit risk management – 信用リスク管理
- Robust policies and procedures – 堅牢なポリシーや手続き
- Credit risk assessment – 信用リスク評価
- Creditworthiness of borrowers – 借り手の信用力
- Credit limits – 信用限度額
- Credit exposures – 信用リスクのエクスポージャー（リスクにさらされている額）
- Risk mitigation strategies – リスク緩和策
- Loan portfolio – 貸出ポートフォリオ
- Risk reserves – リスク準備金
- Risk monitoring – リスクモニタリング
- Risk review – リスクレビュー
- Stress testing – ストレステスト
- Financial stability – 財務の安定性
- Confidence of stakeholders – ステークホルダーの信頼
- Industry best practices – 業界のベストプラクティス
- Comprehensive risk management framework – 包括的なリスク管理フレームワーク
- Safeguard – 守る
- Financial institution – 金融機関
- Default risk – 債務不履行のリスク
- Collateral – 担保
- Credit rating – 信用格付け
- Default probability – 債務不履行になる確率
- Loss mitigation – 損失軽減
- Non-performing loans – 不良債権
- Risk appetite – リスク許容度
- Counterparty risk – 取引先リスク
- Credit risk modeling – 信用リスクモデリング
- Risk-adjusted return – リスク調整後リターン
